Эконометрика тесты и ответы к ним

Статистический анализ модели (статистическое оценивание ее параметров) относится к этапу:

• априорному; 
• информационному; 
• идентификации; 
• верификации. 

Линейные регрессионные модели, остатки которых не сохраняют постоянного уровня величины дисперсии при переходе от одного наблюдения к другому, называют моделями с:

• гомоскедастичными остатками; 
• клонированными остатками; 
• гетероскдастичными остатками; 
• перпендикулярными остатками. 

Регрессионные модели с фиксированными переменными применяют, когда в ходе сбора исходных статистических данных имеет место:

• суперактивная корреляция; 
• верификационный спад; 
• гомоскедастичное воздействие; 
• косвенное воздействие некоторых качественных факторов. 

Временной ряд является нестационарным, если:

• среднее значение его членов постоянно: 
• его случайная составляющая зависит от времени; 
• его члены не зависят от времени; 
• его неслучайная составляющая зависит от времени. 

Теснота статистической связи между переменной   и объясняющими переменными   измеряется:

• моментом связи; 
• коэффициентом детерминации; 
• числом Блаттера; 
• статистическим ансамблем. 

Если регрессионные остатки в эконометрической модели статически взаимозависимы, то ее называют моделью с:

• параллельными остатками; 
• автокоррелированными остатками; 
• гомоскедастичными остатками; 
• картезианскими остатками. 

Линеаризация нелинейной модели регрессии может быть достигнута:

• отбрасыванием нелинейных переменных; 
• перекрестной суперпозицией переменных; 
• преобразованием анализируемых переменных; 
• сглаживанием переменных. 

Одно из условий идентифицируемости системы одновременных уравнений (СОУ) состоит в том, что

• переменные являются коллинеарными; 
• число уравнений равно числу анализируемых эндогенных переменных; 
• переменные являются компланарными; 
• число уравнений меньше числа анализируемых эндогенных переменных. 

Теснота статистической связи между переменной   и объясняющими переменными   измеряется:

• моментом связи; 
• коэффициентом детерминации; 
• числом Блаттера; 
• статистическим ансамблем. 

Мера расхождения сглаженного (регрессионного) и наблюденного значения   называется

• невязкой; 
• коэффициентом разности; 
• подвязкой; 
• триангуляцией. 

Временной ряд называется стационарным, если 

• среднее значение членов ряда постоянно; 
• члены ряда образуют арифметическую прогрессию; 
• члены ряда образуют геометрическую прогрессию; 
• среднее значение членов ряда постоянно растет. 

Линеаризация нелинейной модели регрессии может быть достигнута:

• отбрасыванием нелинейных переменных; 
• перекрестной суперпозицией переменных; 
• преобразованием анализируемых переменных; 
• сглаживанием переменных. 

Метод наименьших квадратов может применяться в случае

• только парной регрессии; 
• только множественной регрессии; 
• нелинейной и линейной множественной регрессии; 
• коллинеарной регрессии. 

Линейные регрессионные модели, остатки которых не сохраняют постоянного уровня величины дисперсии при переходе от одного наблюдения к другому, называют моделями с:

• гомоскедастичными остатками; 
• клонированными остатками; 
• гетероскдастичными остатками; 
• перпендикулярными остатками. 

Одним из известных способов проверки регрессионных остатков эконометрической модели на автокорреляцию является критерий

• Дербина-Уотсона; 
• Марка-Шагала; 
• Куприна-Утрехта; 
• Айзека-Азимова. 

Временной ряд называется стационарным, если 

• среднее значение членов ряда постоянно; 
• члены ряда образуют арифметическую прогрессию; 
• члены ряда образуют геометрическую прогрессию; 
• среднее значение членов ряда постоянно растет. 

Мера расхождения сглаженного (регрессионного) и наблюдаемого значения называется

• остатком; 
• коэффициентом разности; 
• подвязкой; 
• триангуляцией. 

Регрессионные модели с фиксированными переменными применяют, когда в ходе сбора исходных статистических данных имеет место:

• суперактивная корреляция; 
• верификационный спад; 
• гомоскедастичное воздействие; 
• косвенное воздействие некоторых качественных факторов. 

Форма записи эконометрической модели называется
B1 Y1  +  B2 Y2  +  C1 X  =  1
B1 Y1  +  B2 Y2  +  C1 X  =  1

• структурной формой; 
• приведенной формой; 
• редуцированной формой; 
• нормальной формой. 

Временной ряд является нестационарным, если:

• среднее значение его членов постоянно: 
• его случайная составляющая зависит от времени; 
• его члены не зависят от времени; 
• его неслучайная составляющая зависит от времени. 

Линейные регрессионные модели, остатки которых не сохраняют постоянного уровня величины дисперсии при переходе от одного наблюдения к другому, называют моделями с:

• гомоскедастичными остатками; 
• клонированными остатками; 
• гетероскдастичными остатками; 
• перпендикулярными остатками. 

Внешние по отношению к рассматриваемой экономической модели переменные называются:

• эндогенные; 
• экзогенные; 
• лаговые; 
• интерактивные. 

Одно из условий идентифицируемости системы одновременных уравнений (СОУ) состоит в том, что

• переменные являются коллинеарными; 
• число уравнений равно числу анализируемых эндогенных переменных; 
• переменные являются компланарными; 
• число уравнений меньше числа анализируемых эндогенных переменных. 

Регрессионные модели с фиксированными переменными применяют, когда в ходе сбора исходных статистических данных имеет место:

• суперактивная корреляция; 
• верификационный спад; 
• гомоскедастичное воздействие; 
• косвенное воздействие некоторых качественных факторов. 

Теснота статистической связи между переменной   и объясняющими переменными   измеряется:

• моментом связи; 
• коэффициентом детерминации; 
• числом Блаттера; 
• статистическим ансамблем. 

Одним из известных способов проверки регрессионных остатков эконометрической модели на автокорреляцию является критерий

• Дербина-Уотсона; 
• Марка-Шагала; 
• Куприна-Утрехта; 
• Айзека-Азимова. 

Линеаризация нелинейной модели регрессии может быть достигнута:

• отбрасыванием нелинейных переменных; 
• перекрестной суперпозицией переменных; 
• преобразованием анализируемых переменных; 
• сглаживанием переменных. 

Временной ряд называется стационарным, если 

• среднее значение членов ряда постоянно; 
• члены ряда образуют арифметическую прогрессию; 
• члены ряда образуют геометрическую прогрессию; 
• среднее значение членов ряда постоянно растет. 

Одно из условий идентифицируемости системы одновременных уравнений (СОУ) состоит в том, что:

• переменные являются коллинеарными; 
• число уравнений равно числу анализируемых эндогенных переменных; 
• переменные являются компланарными; 
• число уравнений меньше числа анализируемых эндогенных переменных.

Зависимости между сроком эксплуатации автомобиля и расходами на ремонт:

Лет:	1	2	3	4	5
Расход:	110	120	155	175	200

Найти:
а) линейную зависимость стоимости ремонта от срока;
б) предполагаемые затраты за 7-й год

• C = 100,5 + 1,5 * T         C = 111 
• C = 23,5 + 81,5 * T         C = 574 
• C = 150  + 5 * T              C = 185 
• C = 150,5 + 3,5 * T         C = 175